Masterclass — Gestion actif-passif (ALM), planification du capital et tests de résistance
L’ALM en pratique, avec planification du capital et tests de résistance — ateliers pratiques, rapports de risque de référence et une simulation de crise pour optimiser un bilan réel.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Chaque outil de mesure du risque a ses limites pratiques, et la fonction de gestion actif-passif (ALM) qui ne sait pas les nommer les utilisera mal. Cette masterclass conduit des professionnels de toute la banque — équipes en contact avec la clientèle, encadrement intermédiaire et direction, aux côtés des auditeurs et des régulateurs — à travers les enjeux et défis de la gestion actif-passif avec un parti pris résolument pratique : exemples de rapports de risque de référence, ateliers pratiques sur la mesure du risque de taux et les tests de résistance de liquidité, et une même banque-témoin utilisée d’un bout à l’autre pour que mesures, reporting et exemples de couverture se comparent proprement. La cohorte travaille la dynamique du bilan, la gouvernance et la prévision de la liquidité, les techniques de Value at Risk et de flux de trésorerie, les règles de capital réglementaire et les stress de taux — et termine par une simulation de crise dans laquelle les participants optimisent la position ALM de la banque. Les concepts sont construits à partir des fondamentaux : aucun bagage quantitatif avancé n’est requis.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques (CRO) et responsables liquidité, risque de marché et trésorerie
- Responsables finance, conformité et audit
- Directeurs de programme et chefs de projet ICAAP et ILAAP
- Chefs de projet Bâle III et équipes de gestion du capital
- Managers intermédiaires et futurs dirigeants de toute la banque
- Professionnels en contact avec la clientèle et en agence, pour une culture du bilan
- Régulateurs et directions générales
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.La dynamique du bilan
- Les facteurs de risque clés qui s’exercent sur le bilan
- Rapports de risque de référence
- Étalonner votre processus ALM actuel
II.Le risque de taux
- Ateliers pratiques de mesure du risque de taux
- Tests de résistance au risque de taux
- Couvrir les expositions au risque de taux
III.Liquidité et capital
- Gouvernance, prévision et tests de résistance de liquidité
- Les règles de capital réglementaire
- Gestion des flux de trésorerie et techniques de Value at Risk
IV.La simulation de crise
- Techniques et stratégies de gestion des situations de crise
- Les leçons d’analyse des risques des crises mondiales récentes
- La simulation de stress de crise
Questions fréquentes
Faut-il un bagage quantitatif avancé pour participer ?
Non. Les concepts sont construits à partir des fondamentaux : aucun bagage quantitatif avancé n’est requis. La masterclass s’adresse aux professionnels de toute la banque — équipes en contact avec la clientèle, encadrement intermédiaire et direction, aux côtés des auditeurs et des régulateurs — et son parti pris pratique ancre chaque technique dans des rapports et des ateliers plutôt que dans l’abstraction mathématique.
En quoi consiste la simulation de stress de crise ?
Le programme se clôt par une simulation de crise dans laquelle les participants optimisent la position ALM de la banque, en mobilisant toute la boîte à outils construite au fil du cours : dynamique du bilan, mesure du risque de taux, tests de résistance de liquidité et techniques de Value at Risk. Elle s’appuie sur les leçons d’analyse des risques tirées des crises mondiales récentes.
Quelle est la part de pratique dans cette formation ALM ?
Résolument pratique. La masterclass s’appuie sur des exemples de rapports de risque de référence, des ateliers pratiques de mesure du risque de taux et de tests de résistance de liquidité, et une même banque-témoin d’un bout à l’autre, pour que mesures, reporting et exemples de couverture se comparent proprement. Les participants étalonnent aussi leur pratique ALM actuelle et repartent avec un plan d’action.
La masterclass ALM est-elle disponible en intra-entreprise et en français ?
Oui, aux deux. Les programmes BIZENIUS sont animés en anglais et en français, et chaque programme est disponible en intra-entreprise, adapté au bilan, au profil de risque et aux attentes prudentielles de votre banque. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande, et les tarifs sont communiqués sur simple demande — contactez-nous pour organiser votre cohorte.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Pratique de l’ALCO et politique de trésorerie
- Conception et refonte du prix de cession interne
- Mesure de l’IRRBB : sensibilité de la VE et de la MNI
- Risque de liquidité : LCR, NSFR et financement de contingence
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Assurance · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Ateliers de modélisation et simulations de bilan
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Stress tests & gouvernance des scénarios
Scénarios, modèles et gouvernance qui résistent à la revue.
Automatiser · Smart IT
Moteur de stress tests & scénarios
Exécuter les scénarios sur un moteur, pas sur un tableur.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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