Masterclass — Bâle IV, exigences de capital et de liquidité
Bâle IV tel que mis en œuvre dans l’Union européenne — mécanique de CRD IV et du CRR, impacts sur le capital et la liquidité, et préparation à la certification CRDIV/CRR/Pro.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La mise en œuvre européenne est le moment où Bâle IV cesse d’être une théorie : CRD IV et le CRR traduisent l’accord en droit contraignant, et quiconque travaille sur des projets Bâle dans l’UE — ou dans des conglomérats financiers ayant des activités dans l’UE — doit maîtriser les deux. Bâti sur les leçons de la crise financière mondiale, qui a contraint les banques à détenir des ressources de bilan de bien meilleure qualité, ce programme couvre la mise en œuvre du cadre bâlois dans l’Union européenne et les compétences requises pour réussir l’examen Capital Requirements Directive IV / Capital Requirements Regulation Professional (CRDIV/CRR/Pro). La cohorte travaille la banque à l’ère de Bâle IV et la manière de gérer et d’atténuer les risques que la réglementation crée elle-même.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Membres de la direction générale — CFO, COO, CRO et responsable de l’audit interne
- Responsables des risques, de la gestion du capital et de la trésorerie
- Chefs de projet Bâle IV et équipes Bâle
- Responsables de l’audit interne et de la conformité
- Professionnels ALM, ALCO et finance, et superviseurs bancaires
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Bâle IV dans l’Union européenne
- Des leçons de la crise à CRD IV et au CRR
- Les principales évolutions réglementaires depuis Bâle III et leur justification
- Conduire des projets Bâle dans les établissements et conglomérats de l’UE
II.Risque de crédit et de contrepartie
- Approche standardisée versus IRB pour le capital au titre du risque de crédit
- Corrélation de défaut versus corrélation d’actifs
- SA-CCR et l’impact de la dépréciation IFRS sur le bilan
III.Risque de marché et risque de taux
- Gérer l’interaction entre la FRTB et Bâle IV
- IRRBB : flux de trésorerie concernés, traitement et évaluation
- Prédire et quantifier les pertes sous le nouveau régime
IV.Qualité du capital et certification
- L’approche des mesures standardisées pour le capital au titre du risque opérationnel
- Capital de continuité d’exploitation versus capital de liquidation, MREL et TLAC
- Se préparer à l’examen CRDIV/CRR/Pro
Questions fréquentes
En quoi ce cours diffère-t-il d’une masterclass Bâle IV générale ?
Il est ancré dans la mise en œuvre européenne — là où Bâle IV cesse d’être une théorie. CRD IV et le CRR traduisent l’accord en droit contraignant, et le programme est conçu pour quiconque conduit des projets Bâle dans l’UE ou dans des conglomérats financiers ayant des activités dans l’UE, en couvrant l’application pratique de la directive et du règlement.
Le programme prépare-t-il à l’examen CRDIV/CRR/Pro ?
Oui. En parallèle du contenu technique, la masterclass couvre les compétences requises pour réussir l’examen Capital Requirements Directive IV / Capital Requirements Regulation Professional (CRDIV/CRR/Pro), par une couverture structurée de la directive et du règlement. Les modalités d’examen et détails associés sont confirmés sur demande.
Quel terrain technique la masterclass couvre-t-elle ?
L’interaction entre la FRTB et Bâle IV ; l’approche standardisée versus les modèles IRB pour le capital au titre du risque de crédit, en distinguant corrélation de défaut et corrélation d’actifs ; SA-CCR pour l’exposition de contrepartie et l’impact de la dépréciation IFRS ; le traitement de l’IRRBB ; le capital opérationnel selon l’approche des mesures standardisées ; et le capital de continuité versus de liquidation avec MREL et TLAC.
Pouvons-nous organiser une édition intra-entreprise pour notre équipe projet Bâle ?
Oui. Une édition intra-entreprise est adaptée à l’empreinte européenne et au calendrier de mise en œuvre de votre établissement, et animée en anglais ou en français. Les sessions suivent un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
- Méthodologies de stress test et planification du capital
- Ratios de liquidité et de levier sous Bâle III/IV
- Mesure du risque de marché et de contrepartie
- Plans de redressement et relation avec le régulateur
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Assurance · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
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Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
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La plateforme sous licence — 20+ moteurs, Bâle I à 3.1, sur vos propres serveurs.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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