Masterclass complète — Capital économique et modélisation du risque de crédit
Capital économique et modélisation du risque de crédit — estimation des PD, EAD et LGD pour les portefeuilles wholesale et retail, avec un cadre prêt à l’emploi à appliquer dès le retour.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les exigences de capital bâloises posent une demande qui ne devient jamais plus facile : l’estimation robuste des paramètres de risque clés — probabilité de défaut, exposition en cas de défaut et perte en cas de défaut — pour les portefeuilles wholesale comme retail. La vague post-crise de réforme de l’adéquation des fonds propres, le resserrement de la réglementation du risque de crédit sous Bâle II et III et l’innovation en dérivés de crédit ont placé les questions de crédit sous surveillance permanente ; les établissements doivent désormais évaluer, calculer et modéliser le risque de crédit embarqué des actifs et des contreparties qu’ils utilisent pour se couvrir et négocier. Sur deux journées intensives, des exercices pratiques en équipe travaillent la tension entre objectifs économiques et contraintes réglementaires, et la cohorte repart avec un cadre prêt à l’emploi pour sa propre entreprise.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables et gestionnaires de portefeuilles de crédit et d’actifs
- Responsables crédit, gestionnaires et analystes risques
- Gestionnaires des risques financiers
- Responsables de l’audit et régulateurs du secteur financier
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le mandat de modélisation
- La réforme post-crise de l’adéquation des fonds propres et la réglementation du crédit sous Bâle II/III
- Les dérivés de crédit et la surveillance croissante des questions de crédit
- Modéliser le risque de crédit embarqué des actifs et des contreparties
II.Les modèles de risque de crédit
- Approches de modélisation du risque de crédit et leurs exigences de données
- Concevoir des modèles de risque de crédit, y compris sur tableur
- Exigences réglementaires et intégration à la tarification
III.Le capital économique
- Le capital économique et les six éléments méthodologiques clés
- Considérations de conception de l’horizon de risque
- Mesurer le capital économique par des tests de résistance du bilan économique
- Le calcul du capital économique
IV.Économie versus réglementation
- Atteindre les objectifs économiques dans les contraintes réglementaires
- Exercices pratiques en équipe sur les arbitrages réglementaires
- Un cadre prêt à l’emploi pour votre propre entreprise
Questions fréquentes
Quels paramètres de risque la masterclass de modélisation couvre-t-elle ?
Les paramètres clés qu’exigent les exigences de capital bâloises : la probabilité de défaut (PD), l’exposition en cas de défaut (EAD) et la perte en cas de défaut (LGD), estimées avec une méthodologie assez robuste pour les portefeuilles wholesale comme retail — aux côtés de la conception de modèles de risque de crédit selon les principales approches et de leurs exigences de données.
Comment le capital économique est-il calculé dans le programme ?
À travers les six éléments méthodologiques clés, y compris les considérations de conception de l’horizon de risque, et par des tests de résistance du bilan économique comme mesure du capital économique. Les participants construisent aussi des modèles simples et opérants sur tableur, en intégrant la modélisation du risque de crédit à la tarification.
Quel est le format des deux journées ?
Deux journées intensives d’exercices pratiques en équipe travaillant la tension entre objectifs économiques et contraintes réglementaires — sans sacrifier la position concurrentielle. La cohorte repart avec un cadre prêt à l’emploi pour sa propre entreprise.
Pouvons-nous organiser une édition intra-entreprise, et comment les tarifs sont-ils fixés ?
Oui. Une édition intra-entreprise est adaptée à vos portefeuilles, à vos modèles et à votre contexte réglementaire, animée en anglais ou en français. Les sessions suivent un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Analyse, octroi et structuration du crédit
- Conception de la politique de crédit et diagnostics de portefeuille
- Pertes de crédit attendues IFRS 9 et calibration des PD
- Crédit aux PME et banque commerciale
- Traitement des créances douteuses, recouvrement et restructuration
- Gouvernance du crédit pour conseils et comités de crédit
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Assurance · Technologie & fintech
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Ateliers de modélisation et simulations de bilan
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Appétit pour le risque & gouvernance des risques d’entreprise
Un appétit pour le risque relié aux décisions quotidiennes.
Automatiser · Smart IT
Données de risque, contrôles & MI (BCBS 239)
Données de risque et contrôles au standard BCBS 239.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.