Masterclass — Stabilité des systèmes financiers et tests de résistance bancaires
La stabilité financière de banque centrale et les tests de résistance top-down à un niveau avancé — outils macroprudentiels, indicateurs de risque systémique et les choix de modélisation derrière les tests de résistance prudentiels.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les mandats de stabilité financière échouent en silence : les indicateurs existent, les outils existent, et la calibration manque tout de même le cycle. Ce programme avancé approfondit la pratique sur les deux fronts. La première partie couvre la fonction de stabilité financière des banques centrales — indicateurs de risque systémique, rôle de la politique macroprudentielle et son cadre régional, prêts en devises, et interaction entre politiques macroprudentielle et monétaire — y compris la calibration d’outils spécifiques tels que le coussin de fonds propres contracyclique, les limites de LTV et les surcharges applicables aux banques d’importance systémique. La seconde partie, animée par un consultant BIZENIUS praticien des tests de résistance, construit des tests top-down dans une perspective de supervision : choix de modélisation et compétences économétriques, des modèles satellites macro-micro à l’analyse de réseaux. Les participants présentent leurs propres modèles et difficultés tout au long du programme.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Cadres supérieurs et intermédiaires de banques centrales
- Équipes de stabilité financière, de réglementation et de supervision
- Fonctions risques des banques commerciales et des institutions financières
- Personnels des ministères des finances et des agences de réglementation
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.La fonction de stabilité financière
- Tendances et enjeux récents des travaux de stabilité financière des banques centrales
- Les indicateurs de risque systémique
- Le cadre macroprudentiel dans la région
II.Outils et politique macroprudentiels
- Coussin de fonds propres contracyclique, limites de LTV et surcharges SIB
- Les prêts en devises
- Comment politiques macroprudentielle et monétaire interagissent
III.Les tests de résistance top-down
- Les tests de résistance dans une perspective de banque centrale ou de superviseur
- Choix de modélisation et exigences économétriques
- Modèles satellites macro-micro et analyse de réseaux
IV.Pratique et présentation
- Présentations des participants sur les enjeux de stabilité financière de leur pays
- Présenter vos propres modèles de tests de résistance
- Discussion de groupe sur les difficultés d’exécution des tests top-down
Questions fréquentes
À qui ce programme de stabilité financière est-il destiné ?
Il s’agit d’un programme avancé destiné aux cadres supérieurs et intermédiaires de banques centrales, aux équipes de stabilité financière, de réglementation et de supervision, aux fonctions risques des banques commerciales et institutions financières, ainsi qu’aux personnels des ministères des finances et agences de réglementation. Les participants présentent leurs propres modèles et enjeux nationaux tout au long du programme : l’échange entre pairs fait partie de la conception.
Que couvre le volet tests de résistance du programme ?
Animé par un consultant BIZENIUS praticien des tests de résistance, il construit des tests top-down dans une perspective de banque centrale ou de superviseur — les choix de modélisation et compétences économétriques en jeu, des modèles satellites macro-micro à l’analyse de réseaux — avec une discussion de groupe sur les difficultés rencontrées dans l’exécution réelle de ces tests.
Comment le programme est-il dispensé, et comment tarifs et dates sont-ils organisés ?
La formation est disponible en anglais et en français. Les sessions suivent un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande, et les tarifs et devis sont communiqués sur demande. Une édition intra-entreprise adaptée à votre institution est disponible — une option que banques centrales et superviseurs privilégient souvent, compte tenu de la sensibilité des modèles et des enjeux nationaux discutés.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
- Méthodologies de stress test et planification du capital
- Ratios de liquidité et de levier sous Bâle III/IV
- Mesure du risque de marché et de contrepartie
- Plans de redressement et relation avec le régulateur
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Assurance · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Ateliers de modélisation et simulations de bilan
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Stress tests & gouvernance des scénarios
Scénarios, modèles et gouvernance qui résistent à la revue.
Automatiser · Smart IT
Moteur de stress tests & scénarios
Exécuter les scénarios sur un moteur, pas sur un tableur.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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