Masterclass ICAAP & ILAAP : dispositifs de capital et de liquidité
Deux jours de construction opérationnelle des dispositifs ICAAP et ILAAP sous Bâle II/III — modèles types, tests de résistance, plans de financement et documentation prête pour le SREP, à destination des institutions des marchés émergents.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Un ICAAP rédigé pour le classeur échoue à sa seule mission : convaincre le superviseur que la banque comprend ses propres risques. Cette masterclass de deux jours guide banques et institutions financières dans la mise en œuvre pratique du processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres (ICAAP) et du processus interne d’évaluation de l’adéquation de la liquidité (ILAAP) — ancrée dans les lignes directrices de Bâle II/III, adaptée aux marchés émergents et en développement, et délivrée de manière bilingue en anglais et en français. Les participants travaillent en pratique sur des modèles types prêts à l’emploi et des études de cas réelles couvrant les risques au-delà du pilier 1, les tests de résistance internes, le LCR, le NSFR et les horizons de survie, le financement d’urgence et le dialogue avec le superviseur dans le cadre du SREP. Qu’il s’agisse de bâtir un premier dispositif ou d’en renforcer un existant, la cohorte repart avec une feuille de route claire pour ancrer l’ICAAP et l’ILAAP dans la gestion des risques d’entreprise et la planification stratégique.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques (CRO), directeurs financiers (CFO) et membres du conseil ou de l’ALCO
- Responsables des risques, de l’ALM et de la trésorerie
- Équipes conformité Bâle, reporting réglementaire et planification du capital
- Auditeurs internes, contrôleurs des risques et professionnels du conseil travaillant avec les banques
- Direction générale des banques de développement et des institutions de microfinance
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Fondements et gouvernance
- Les principes ICAAP et ILAAP sous le cadre bâlois
- Rôles et responsabilités de gouvernance, de surveillance et d’exécution
- Attentes prudentielles et dialogue avec le superviseur dans le cadre du SREP
II.Le capital : construire l’ICAAP
- Inventaire des risques et évaluation de la matérialité au-delà du pilier 1
- Quantifier les exigences de fonds propres avec des modèles simplifiés et internes
- La planification prospective du capital sur un horizon pluriannuel
III.La liquidité : construire l’ILAAP
- L’exposition à la liquidité au travers des asymétries de flux et des impasses de financement
- LCR, NSFR et horizons de survie
- Le plan de financement d’urgence et la continuité d’activité
IV.Tests de résistance et documentation
- Scénarios mono-risque, combinés et inversés
- Traduire les résultats en coussins de capital et de liquidité
- Documentation pour le conseil et les régulateurs ; modèles types et études de cas
- L’intégration à la stratégie et au reporting ALCO
Questions fréquentes
La masterclass convient-elle à une banque qui bâtit son premier ICAAP ou ILAAP ?
Oui. Le programme s’adresse aussi bien aux institutions qui bâtissent un premier dispositif qu’à celles qui renforcent un dispositif existant. Les participants travaillent en pratique sur des modèles types prêts à l’emploi et des études de cas réelles ancrées dans les lignes directrices de Bâle II/III, et repartent avec une feuille de route claire pour ancrer l’ICAAP et l’ILAAP dans la gestion des risques d’entreprise et la planification stratégique. Il est délibérément adapté aux marchés émergents et en développement.
Que couvre le programme sur le volet liquidité ?
Le volet ILAAP travaille l’exposition à la liquidité lue dans les asymétries de flux de trésorerie et les impasses de financement, le calcul et l’interprétation du LCR, du NSFR et des horizons de survie, et la conception d’un plan de financement d’urgence aligné sur la continuité d’activité. Les tests de résistance traduisent ensuite les scénarios mono-risque, combinés et inversés en coussins de liquidité que le dispositif doit justifier auprès du superviseur.
Quelle est la durée de la masterclass, et dans quelles langues est-elle dispensée ?
Il s’agit d’une masterclass de deux jours, délivrée de manière bilingue en anglais et en français. Les sessions suivent un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande, et les tarifs et devis sont communiqués sur demande. Le programme est également disponible en intra-entreprise, adapté à votre institution — souvent la bonne voie lorsque l’ICAAP et l’ILAAP en construction sont les vôtres.
Qui devrait participer à la masterclass ICAAP & ILAAP ?
Les directeurs des risques (CRO), directeurs financiers (CFO) et membres du conseil ou de l’ALCO ; les responsables des risques, de l’ALM et de la trésorerie ; et les équipes conformité Bâle, reporting réglementaire et planification du capital. Les auditeurs internes, contrôleurs des risques et professionnels du conseil travaillant avec les banques y participent également, tout comme la direction générale des banques de développement et des institutions de microfinance — les dispositifs s’appliquent bien au-delà des grandes banques commerciales.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
- Méthodologies de stress test et planification du capital
- Ratios de liquidité et de levier sous Bâle III/IV
- Mesure du risque de marché et de contrepartie
- Plans de redressement et relation avec le régulateur
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Assurance · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
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