Masterclass — Le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB)
Le corpus réglementaire IRRBB au complet — les fondements du Pilier 2, les principes révisés du Comité de Bâle (D368) et la comparaison entre exigences réglementaires et pratique réelle des banques.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire relève du Pilier 2 du cadre de capital de Bâle, et les règles du jeu ont bougé : le Comité de Bâle a énoncé ses principes de gestion et de supervision en 2004, puis publié des principes révisés (D368) en avril 2016 pour refléter l’évolution des pratiques de marché et de supervision. Les banques qui exploitent encore des dispositifs calibrés sur l’ancienne guidance sont exposées sur les deux fronts. Ce cours couvre la réglementation actuellement en vigueur — documents du Comité de Bâle, déclarations prudentielles et révisions législatives — et la met en regard de la pratique de l’industrie et des autres initiatives réglementaires, afin que les participants voient précisément où se situe leur propre dispositif.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques, directeurs financiers, directeurs des opérations et directeurs généraux
- Responsables ALM, risque de marché et risque de trésorerie
- Gestionnaires des risques de liquidité, de bilan et de crédit
- Équipes modélisation des risques, tests de résistance et gestion du capital
- Professionnels du reporting réglementaire
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.L’IRRBB dans le cadre de Bâle
- L’IRRBB sous le Pilier 2
- Les principes du Comité de Bâle de 2004
- Les principes révisés d’avril 2016 (D368)
II.Réglementation et pratique
- Documents du Comité de Bâle et déclarations prudentielles
- Les révisions législatives en vigueur
- Comparer les exigences à la pratique de l’industrie
III.Gérer et déclarer l’IRRBB
- Approches de mesure et de gestion
- Les attentes de gouvernance
- L’interaction avec les autres initiatives réglementaires
Questions fréquentes
Quelles réglementations IRRBB la masterclass couvre-t-elle ?
La réglementation actuellement en vigueur : la place de l’IRRBB sous le Pilier 2 du cadre de capital de Bâle, les principes de gestion et de supervision du Comité de Bâle de 2004 et les principes révisés (D368) d’avril 2016, ainsi que les déclarations prudentielles et révisions législatives — le tout mis en regard de la pratique de l’industrie, afin que les participants voient précisément où se situe leur propre dispositif.
À qui s’adresse ce cours sur la réglementation IRRBB ?
Aux directeurs des risques, directeurs financiers, directeurs des opérations et directeurs généraux, aux responsables ALM, risque de marché et risque de trésorerie, aux gestionnaires des risques de liquidité, de bilan et de crédit, aux équipes modélisation des risques, tests de résistance et gestion du capital, et aux professionnels du reporting réglementaire. Les banques dont le dispositif reste calibré sur la guidance antérieure à 2016 trouveront l’analyse des écarts particulièrement directe.
Le cours est-il disponible en intra-entreprise et en français ?
Oui. BIZENIUS anime la masterclass en anglais et en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée à votre juridiction et à l’état de votre dispositif IRRBB. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Pratique de l’ALCO et politique de trésorerie
- Conception et refonte du prix de cession interne
- Mesure de l’IRRBB : sensibilité de la VE et de la MNI
- Risque de liquidité : LCR, NSFR et financement de contingence
- Modélisation comportementale des dépôts et des crédits immobiliers
- Prévision de bilan pour comités exécutifs
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Banques centrales & supervision · Assurance
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Risque de taux du portefeuille bancaire
Mesure, limites et couverture que le conseil peut défendre.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 20+ moteurs, Bâle I à 3.1, sur vos propres serveurs.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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