Gestion avancée de la liquidité : tests de résistance, plans d’urgence et prix de cession interne (FTP)
Construire un dispositif de tests de résistance de la liquidité qui modélise les éléments comportementaux difficiles, se relie à un horizon de survie et tarifie correctement la liquidité par le TCI/FTP.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Un test de résistance de liquidité ne vaut que par ses hypothèses les plus difficiles — passifs sans échéance, risque de remboursement anticipé, lignes de liquidité et de crédit, et remise de collatéral sur dérivés en situation de stress. Ce programme construit un dispositif complet de tests de résistance de la liquidité en insistant précisément sur ces éléments comportementaux, au bilan comme au hors-bilan. La mesure est ensuite reliée au coussin de liquidité pour produire un horizon de survie, lui-même articulé au plan de financement d’urgence. Enfin, les techniques de prix de cession interne de la liquidité, appliquées à l’ensemble des activités bancaires, instillent le juste prix du risque de liquidité dans toute la banque. La cohorte évalue aussi l’évolution de la réglementation et des orientations prudentielles, et la manière de repérer les établissements dont la liquidité et les plans d’urgence sont fragiles.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Trésoriers, équipes de trésorerie et gestionnaires du risque de liquidité
- Analystes et modélisateurs du risque de liquidité
- Membres d’ALCO et de comités des risques
- Gestionnaires des risques et régulateurs bancaires
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Modélisation comportementale en situation de stress
- Les passifs sans échéance en situation de stress
- Risque de remboursement anticipé et lignes de liquidité et de crédit
- Exigences de remise de collatéral sur les dérivés
II.De la mesure à l’horizon de survie
- Prévision et tests de résistance des sources et emplois de liquidité
- Relier les résultats de stress au coussin de liquidité
- L’horizon de survie comme métrique de pilotage
III.Financement d’urgence
- L’alerte précoce par les indicateurs de risque clés
- Concevoir un plan de financement d’urgence qui s’active
- Gérer la liquidité au travers d’une crise
IV.TCI/FTP et supervision
- Les prix de cession interne de la liquidité à travers les activités bancaires
- Instiller le juste prix du risque de liquidité
- Évolution de la réglementation et des orientations prudentielles
Questions fréquentes
Qu’est-ce qui fait de ce cours une formation avancée en gestion de la liquidité ?
Il se concentre sur les hypothèses les plus difficiles d’un test de résistance de liquidité — passifs sans échéance, risque de remboursement anticipé, lignes de liquidité et de crédit, et remise de collatéral sur dérivés en situation de stress — au bilan comme au hors-bilan. La mesure est ensuite reliée au coussin de liquidité pour produire un horizon de survie, lui-même articulé au plan de financement d’urgence.
Comment le programme traite-t-il les prix de cession interne (FTP) ?
Les techniques de prix de cession interne de la liquidité sont appliquées à l’ensemble des activités bancaires afin d’instiller le juste prix du risque de liquidité dans toute la banque — chaque métier paie le risque de liquidité qu’il crée. La cohorte évalue aussi l’évolution de la réglementation et des orientations prudentielles sur la gestion de la liquidité bancaire.
À qui s’adresse le cours, et comment est-il animé ?
Aux trésoriers et équipes de trésorerie, gestionnaires, analystes et modélisateurs du risque de liquidité, membres d’ALCO et de comités des risques, gestionnaires des risques et régulateurs bancaires. BIZENIUS l’anime en anglais et en français, avec des éditions intra-entreprise sur demande ; les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande, et les tarifs sont communiqués sur simple demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Pratique de l’ALCO et politique de trésorerie
- Conception et refonte du prix de cession interne
- Mesure de l’IRRBB : sensibilité de la VE et de la MNI
- Risque de liquidité : LCR, NSFR et financement de contingence
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Assurance · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Ateliers de modélisation et simulations de bilan
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 20+ moteurs, Bâle I à 3.1, sur vos propres serveurs.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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