Masterclass — Mise en œuvre de Bâle III
La mise en œuvre pratique des trois ratios de Bâle III — LCR, NSFR et levier — de l’optimisation des HQLA au reporting attendu par votre superviseur.
Format
Présentiel · Virtuel
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Les trois ratios de Bâle III se lisent simplement et se mettent en œuvre douloureusement. Cette masterclass de deux jours offre des orientations pratiques sur le LCR, le NSFR et le ratio de levier — implications et calculs — y compris les différences entre LCR intégral et LCR modifié, et l’application du ratio de couverture de liquidité aux États-Unis par rapport aux principaux pays membres du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Le format est interactif, associant exposés et articles d’actualité sur les développements récents de la mise en œuvre de Bâle III et de la norme de liquidité. La cohorte travaille l’optimisation des actifs liquides de haute qualité, les flux de trésorerie nets et les décotes, la charge de conformité du ratio de levier, et le reporting de liquidité attendu de l’établissement.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Gestionnaires du risque de liquidité et responsables du reporting Bâle III
- Gestionnaires des risques, analystes et contrôleurs
- Équipes d’analyse quantitative
- Trésoriers
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le cadre réglementaire
- Les règles de liquidité dans le cadre réglementaire d’ensemble
- Développements récents de la mise en œuvre de Bâle III
- Se préparer à la mise en œuvre intégrale
II.Le LCR
- LCR intégral versus LCR modifié
- Application américaine versus principaux pays membres du Comité de Bâle
- Optimiser les HQLA : flux de trésorerie nets et décotes
III.Le NSFR
- Lignes directrices du NSFR et application pratique
- Implications en matière de financement
- L’interaction entre le LCR, le NSFR et le ratio de levier
IV.Levier et reporting
- Le ratio de levier : son effet et sa charge de conformité
- Élaborer des exigences de reporting de liquidité appropriées
- Ce que les superviseurs attendent de votre établissement
Questions fréquentes
Que couvre ce cours de mise en œuvre de Bâle III ?
La masterclass de deux jours offre des orientations pratiques sur les trois ratios de Bâle III — LCR, NSFR et ratio de levier — avec leurs implications et leurs calculs. Elle couvre les différences entre LCR intégral et LCR modifié, l’application du ratio de couverture de liquidité aux États-Unis par rapport aux principaux pays membres du Comité de Bâle, l’optimisation des HQLA et le reporting de liquidité attendu par les superviseurs.
Comment le cours est-il enseigné ?
Le format est interactif, associant exposés et articles d’actualité sur les développements récents de la mise en œuvre de Bâle III et de la norme de liquidité. Les participants travaillent l’optimisation des actifs liquides de haute qualité, les flux de trésorerie nets et les décotes, ainsi que la charge de conformité du ratio de levier et son interaction avec les ratios de liquidité.
Le programme est-il disponible en français et en intra-entreprise ?
Oui. BIZENIUS anime la masterclass en anglais et en français, et des éditions intra-entreprise peuvent être adaptées au contexte réglementaire de votre établissement. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
- Méthodologies de stress test et planification du capital
- Ratios de liquidité et de levier sous Bâle III/IV
- Mesure du risque de marché et de contrepartie
- Plans de redressement et relation avec le régulateur
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Assurance · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
ICAAP & planification du capital
Ancrer le cadre dans votre gouvernance — prêt pour l’examen.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 20+ moteurs, Bâle I à 3.1, sur vos propres serveurs.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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