Masterclass — Gestion des risques de marché et de liquidité
Une gestion intégrée des risques de marché et de liquidité — méthodologies de mesure, attentes de Bâle III et IV, tests de résistance et systèmes d’alerte précoce qui bâtissent la résilience.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Le risque de marché et le risque de liquidité font défaut ensemble ; nombre d’établissements les mesurent pourtant séparément. Cette masterclass orientée application travaille les principes fondamentaux et la pratique avancée de la gestion des deux : méthodologies actuelles de mesure des risques, évolutions réglementaires sous Bâle III et IV, tests de résistance et vulnérabilités de bilan, et techniques stratégiques d’atténuation. L’accent est mis sur la pratique — les participants affinent leur précision analytique, renforcent leurs capacités de prévision et de tests de résistance, et ancrent la gestion des risques dans la stratégie de l’entreprise plutôt qu’à côté. La cohorte travaille la performance ajustée du risque, la planification de scénarios, les systèmes d’alerte précoce, la gouvernance interne des risques et ce que les superviseurs attendent désormais du dispositif.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes risques, trésorerie et ALM
- Gestionnaires des risques, analystes et responsables de la conformité
- Professionnels de la finance, de la comptabilité et du contrôle financier
- Membres d’ALCO, trésoriers d’entreprise et responsables métiers
- Régulateurs et responsables du reporting réglementaire
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Fondamentaux et cadres
- Fondamentaux des risques de marché et de liquidité
- Un cadre structuré d’identification et de mesure
- Tendances de risque actuelles et vulnérabilités de bilan
II.Mesure et modèles
- Outils et modèles d’évaluation des risques
- Expositions au sein des différents instruments financiers
- Pratiques de performance ajustée du risque
III.Réglementation et gouvernance
- Implications de Bâle III et IV pour la pratique de gestion des risques
- Attentes réglementaires et gouvernance interne des risques
- Sensibilisation au risque et culture à travers les départements
IV.Résilience
- Tests de résistance et planification de scénarios
- Construire un système d’alerte précoce
- Décider en conditions de marché incertaines
Questions fréquentes
Pourquoi traiter ensemble les risques de marché et de liquidité ?
Parce qu’ils font défaut ensemble, alors que nombre d’établissements les mesurent encore séparément. Cette masterclass gère les deux au sein d’un cadre structuré unique — méthodologies de mesure actuelles, tests de résistance et vulnérabilités de bilan, systèmes d’alerte précoce et atténuation stratégique — afin que la gestion des risques s’inscrive dans la stratégie de l’entreprise plutôt qu’à côté.
Comment le programme traite-t-il Bâle III et IV ?
Les évolutions réglementaires de Bâle III et IV sont appliquées directement au dispositif de risque, avec des orientations pratiques sur la gouvernance interne des risques et ce que les superviseurs attendent désormais. Les participants travaillent aussi la performance ajustée du risque et la planification de scénarios pour affûter la décision en conditions de marché incertaines.
À qui s’adresse la formation, et comment est-elle animée ?
Aux équipes risques, trésorerie et ALM ; aux gestionnaires des risques, analystes et responsables de la conformité ; aux professionnels de la finance et du contrôle financier ; aux membres d’ALCO, trésoriers d’entreprise et responsables métiers ; ainsi qu’aux régulateurs et responsables du reporting réglementaire. BIZENIUS l’anime en anglais et en français, avec des éditions intra-entreprise sur demande ; les sessions suivent un calendrier glissant et les tarifs sont communiqués sur simple demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Pratique de l’ALCO et politique de trésorerie
- Conception et refonte du prix de cession interne
- Mesure de l’IRRBB : sensibilité de la VE et de la MNI
- Risque de liquidité : LCR, NSFR et financement de contingence
- Modélisation comportementale des dépôts et des crédits immobiliers
- Prévision de bilan pour comités exécutifs
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Banques centrales & supervision · Assurance
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
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Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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La plateforme sous licence — 20+ moteurs, Bâle I à 3.1, sur vos propres serveurs.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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