Bâle III, ICAAP et tests de résistance : défendre le ratio de solvabilité
La compression vient des deux côtés à la fois — plus de capital exigé, des pondérations plus lourdes sur les actifs déjà en portefeuille — les banques qui y survivent sont celles dont l’ICAAP est une stratégie de défense du capital, pas un dossier de conformité.
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Présentiel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les exigences de capital minimum montent au moment précis où les actifs que les banques détiennent le plus massivement — expositions souveraines et concentrées en tête — subissent des pondérations accrues et une qualité de crédit en dégradation. Le ratio de solvabilité est comprimé des deux côtés, généralement contre une échéance prudentielle ferme. Cette masterclass réunit direction et équipes techniques dans une seule salle pour construire la réponse d’un seul tenant : calculer et interpréter les RWA sous pondérations de crédit et souveraines ; transformer un plancher de capital ou une exigence de recapitalisation en plan de capital pluriannuel échelonné ; construire un ICAAP au titre du Pilier 2 que le conseil peut s’approprier et que le superviseur acceptera ; et dérouler les scénarios de stress de crédit, de concentration et souverains qui le rendent crédible — le stress testing traité comme le moteur analytique de l’ICAAP. Le pont IFRS 9 est travaillé explicitement : le staging ECL tracé jusqu’au capital réglementaire, et la posture de provisionnement défendue. Chaque session s’ouvre à l’altitude exécutive puis passe, par un pont explicite, à la mécanique praticienne — pour que stratégie et exécution repartent avec le même plan.
Ce que vous ferez
Qui participe
Une cohorte à deux niveaux dans une seule salle. Niveau exécutif : directions des risques, financières, de la conformité et de l’audit ; trésoriers groupe et responsables ALM ; conseil et direction générale. Niveau praticien : gestionnaires de risques, analystes crédit, analystes ALM et trésorerie, chargés de finance et de reporting réglementaire, responsables conformité, auditeurs internes, spécialistes du risque opérationnel et ESG/climat — banques et institutions financières, banque d’entreprises et commerciale en tête.
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.La compression, quantifiée
- Planchers relevés, pondérations alourdies : la mécanique réelle de la pression bilatérale sur le ratio de solvabilité
- Les RWA sous pondérations de crédit et souveraines — calculés, interprétés, challengés
- Le problème souverain et de concentration : optimiser le capital quand votre plus grosse exposition est la plus risquée
II.Du plancher de capital à la stratégie de capital
- Transformer une exigence de recapitalisation en plan de capital pluriannuel face à un seuil échelonné
- Instruments de capital, mise en réserve et leviers de bilan — séquencés sans renoncer au mandat de prêter
- Pont entre niveaux : la trajectoire exécutive remise aux praticiens qui doivent la modéliser
III.Construire l’ICAAP au titre du Pilier 2
- L’ICAAP de niveau conseil : identification des risques, quantification, allocation du capital, gouvernance
- Ce que les superviseurs lisent réellement en premier — et les dossiers qui appellent une inspection approfondie
- La qualité des données de risque sous les chiffres : la discipline d’agrégation qui rend le document défendable
IV.Le stress testing — moteur de l’ICAAP
- Scénarios de crédit, de concentration et souverains : conception, sévérité, et l’histoire que chacun doit raconter
- Faire traverser le choc jusqu’au ratio : du scénario à l’impact en capital puis à l’action de gestion
- Le plan que vous avez déjà déposé survit-il à un choc souverain ou de concentration ? Travaillé en direct
V.Le pont IFRS 9 & la défense
- Le staging ECL et le provisionnement prospectif tracés jusqu’au capital réglementaire
- Défendre la posture de provisionnement devant auditeurs et superviseurs sur un portefeuille en dégradation
- Traduire l’ensemble de la stratégie en des termes que le conseil et le régulateur accepteront — la session exécutive de clôture
Questions fréquentes
À qui s’adresse cette masterclass Bâle III et ICAAP ?
Une cohorte à deux niveaux dans une seule salle. Le niveau exécutif réunit directions des risques, financières, de la conformité et de l’audit, trésoriers groupe, responsables ALM et administrateurs ; le niveau praticien réunit gestionnaires de risques, analystes crédit, ALM et trésorerie, chargés de reporting réglementaire, auditeurs internes et spécialistes du risque climatique. Chaque session s’ouvre à l’altitude exécutive puis passe, par un pont explicite, à la mécanique praticienne.
Le programme couvre-t-il IFRS 9 en plus de Bâle III ?
Oui. Le pont IFRS 9 est travaillé explicitement : le staging ECL et le provisionnement prospectif sont tracés jusqu’au capital réglementaire, et les participants s’exercent à défendre la posture de provisionnement devant auditeurs et superviseurs sur un portefeuille en dégradation. Les sessions de stress testing font ensuite traverser aux scénarios de crédit, de concentration et souverains le ratio de solvabilité, du scénario à l’impact en capital puis à l’action de gestion.
Aide-t-elle à répondre à un plancher de capital ou à une exigence de recapitalisation ?
C’est le cœur du programme. Les participants transforment un plancher de capital ou une exigence de recapitalisation en plan de capital pluriannuel, échelonné et porté par le conseil — en séquençant instruments de capital, mise en réserve et leviers de bilan sans renoncer au mandat de prêter — puis stressent ce plan contre des chocs souverains et de concentration, travaillés en direct.
Une édition intra est-elle disponible ?
Oui. Tous les programmes BIZENIUS peuvent être organisés en intra, et cette masterclass prend une valeur particulière lorsqu’elle est adaptée au profil RWA, à la structure de concentration, à l’ICAAP et au calendrier prudentiel de votre établissement. Elle est dispensée en anglais et en français ; les dates suivent un calendrier glissant et sont confirmées sur demande, les frais étant communiqués sur demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
- Méthodologies de stress test et planification du capital
- Ratios de liquidité et de levier sous Bâle III/IV
- Conception du dispositif de risque d’entreprise et culture du risque
- Appétit au risque, limites et auto-évaluation des risques et contrôles
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Assurance · Services professionnels · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Stress tests & gouvernance des scénarios
Scénarios, modèles et gouvernance qui résistent à la revue.
Automatiser · Smart IT
Moteur de stress tests & scénarios
Exécuter les scénarios sur un moteur, pas sur un tableur.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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