Masterclass ICAAP : préparation, revue prudentielle et déploiement
L’ICAAP construit pas à pas par études de cas — dispositif, structure du rapport, tests de résistance et tests de résistance inversés, et le lien avec le SREP que les superviseurs sondent.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Depuis que Bâle II a mis le capital économique à l’agenda de chaque superviseur, les banques butent sur la même question : comment les exigences internes de capital se rapportent aux exigences réglementaires, et comment démontrer que l’écart est géré. Cette masterclass ancre les participants dans les concepts les plus importants du capital économique — et là où, et pourquoi, ils divergent du capital réglementaire. Des études de cas simulent, pas à pas, la production d’un dispositif ICAAP par une banque, donnant à la cohorte une connaissance approfondie des approches de gestion des risques et du capital et de leur présentation dans le rapport ICAAP. Les différences entre les dispositifs des petites et des grandes banques sont explicitées, de même que le lien avec le SREP et les attentes prudentielles.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes risques, trésorerie et ALM
- Directeurs financiers, directeurs des risques, équipes finance et comptabilité
- Équipes audit interne, conformité et reporting
- Responsables de programmes Bâle III et ICAAP/ILAAP
- Banquiers centraux et régulateurs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Capital économique et capital réglementaire
- Les concepts de capital économique depuis Bâle II
- Comment et pourquoi capital économique et capital réglementaire diffèrent
- L’adéquation du capital dans le cadre de risques au sens large
II.Les composantes de l’ICAAP
- Modèle d’affaires et stratégie
- Gouvernance des risques et cadre de gestion
- Cadre d’appétence au risque — synthèse et objectifs
- Données de risque, agrégation et systèmes informatiques
III.Tests de résistance et analyse de scénarios
- Le rôle des tests de résistance dans la planification du capital
- Tests de résistance sur les exigences internes de capital
- Les tests de résistance inversés
- Exploiter efficacement les résultats d’analyse de scénarios
IV.Reporting et revue prudentielle
- La structure du rapport ICAAP
- Le lien avec le SREP
- Les attentes prudentielles et comment y répondre
- Dispositifs des petites banques face aux grandes
Questions fréquentes
Comment cette masterclass ICAAP est-elle enseignée ?
Par des études de cas qui simulent, pas à pas, la production d’un dispositif ICAAP par une banque — de l’identification des risques à la structure du rapport et à la revue prudentielle. Les différences entre les dispositifs des petites et des grandes banques sont explicitées, afin que les participants calibrent l’approche à leur propre institution.
Le cours couvre-t-il le lien entre l’ICAAP et le SREP ?
Oui. La cohorte travaille le lien avec le SREP et les attentes prudentielles, la structure du rapport ICAAP — modèle d’affaires et stratégie, gouvernance des risques, données de risque, agrégation et systèmes informatiques — ainsi que les tests de résistance sur exigences internes de capital, les tests de résistance inversés et la distinction entre capital économique et capital réglementaire.
À qui s’adresse le programme, et est-il disponible en français ?
Il est conçu pour les équipes risques, trésorerie et ALM, les directeurs financiers et directeurs des risques, les équipes finance et comptabilité, l’audit interne, la conformité et le reporting, les responsables de programmes Bâle III et ICAAP/ILAAP, ainsi que les banquiers centraux et régulateurs. BIZENIUS anime en anglais et en français, avec des éditions intra-entreprise adaptées sur demande ; les sessions suivent un calendrier glissant et les tarifs sont communiqués sur demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
- Méthodologies de stress test et planification du capital
- Ratios de liquidité et de levier sous Bâle III/IV
- Mesure du risque de marché et de contrepartie
- Plans de redressement et relation avec le régulateur
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Assurance · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Ateliers de modélisation et simulations de bilan
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
Partager ce programme
Vous connaissez la bonne personne pour cette place ?Recommander un collègue →
Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
ICAAP & planification du capital
Ancrer le cadre dans votre gouvernance — prêt pour l’examen.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 20+ moteurs, Bâle I à 3.1, sur vos propres serveurs.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Masterclass avancée ICAAP, stress tests & planification du capital
Une masterclass avancée qui fait passer l’ICAAP du classeur à la salle du conseil : des stress tests de capital et de liquidité qui résistent au challenge prudentiel, une documentation que les régulateurs acceptent et un capital économique alloué là où il rapporte — jusqu’à la planification du capital, l’appétit pour le risque et le use test.
Voir le programmeMasterclass — Dispositif ICLAAP, tests de résistance et gestion du risque de liquidité
L’ICAAP et l’ILAAP conduits comme une seule discipline — structure, identification des écarts, tests de résistance et mécanique du LCR et du NSFR, avec la conception du reporting que les superviseurs attendent réellement.
Voir le programmeMasterclass — ILAAP : approfondissement et mise en œuvre
Deux jours pour bâtir un ILAAP qui tient — appétence au risque de liquidité, tests de résistance, financement d’urgence et documentation alignés sur Bâle III et les attentes de la BCE et de l’ABE.
Voir le programmeBanking & Finance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.