Masterclass — Tests de résistance ILAAP et gestion du risque de liquidité
L’ILAAP, les tests de résistance et le risque de liquidité au-delà de l’état d’esprit de conformité — mécanique LCR/NSFR, TCI/FTP, liquidité intrajournalière et un plan de financement d’urgence qui fonctionnerait réellement.
Format
Présentiel · Virtuel
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Les superviseurs ne demandent plus si les banques sont résilientes ; ils demandent désormais à quel point l’ICAAP et l’ILAAP sont réellement internes — ancrés dans les opérations et la prise de décision métier, intégrés au cadre de gestion des risques et utilisés pour le pilotage stratégique. Les derniers documents d’orientation rendent la direction explicite : les banques sont mises au défi d’abandonner l’état d’esprit de pure conformité et de gérer conjointement stratégie et risque. Cette masterclass travaille la construction d’un ILAAP sur ces bases — exigences LCR et NSFR et leur interaction interne, calcul du risque de liquidité y compris intrajournalier, les problèmes des prix de cession interne (FTP), la comptabilisation du risque de liquidité, et des tests de résistance reliés à un plan de financement d’urgence qui fonctionnerait dans un événement réel.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs des risques (CRO), responsables et gestionnaires des risques
- Responsables et gestionnaires du risque de liquidité et de la trésorerie
- Équipes de gestion de bilan et de gestion actif-passif
- Responsables et gestionnaires du risque de marché
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Les attentes prudentielles
- L’évolution des attentes ICAAP/ILAAP
- L’ancrage dans les opérations et la prise de décision
- Le pilotage stratégique au-delà de l’état d’esprit de conformité
II.Règles et ratios de liquidité
- Une introduction aux règles du risque de liquidité
- Les exigences LCR et NSFR
- L’interaction interne LCR/NSFR
- La gestion du risque de liquidité intrajournalière
III.ALM et prix de cession interne (FTP)
- Actifs, passifs et bilan
- Les problèmes des prix de cession interne (FTP)
- La comptabilisation du risque de liquidité
IV.Tests de résistance et financement d’urgence
- Le risque de liquidité — approche et calculs
- Tests de résistance et plan de financement d’urgence
- Gérer la liquidité sur des bases stratégiques et de politique interne
Questions fréquentes
Comment ce cours ILAAP dépasse-t-il la simple conformité ?
Les superviseurs demandent désormais à quel point l’ICAAP et l’ILAAP sont réellement internes — ancrés dans les opérations et la prise de décision métier, intégrés au cadre de gestion des risques et utilisés pour le pilotage stratégique. La masterclass construit un ILAAP sur ces bases, afin qu’il soit reconnu comme ancré plutôt que joué pour la soumission annuelle.
Quel terrain technique le programme couvre-t-il ?
Les exigences LCR et NSFR et leur interaction interne, le calcul du risque de liquidité y compris intrajournalier, les problèmes des prix de cession interne (FTP) au sein du cadre ALM, la comptabilisation du risque de liquidité, et des tests de résistance reliés à un plan de financement d’urgence qui fonctionnerait dans un événement réel.
À qui s’adresse le cours, et est-il disponible en français ?
Aux directeurs des risques, responsables et gestionnaires des risques, aux responsables et gestionnaires du risque de liquidité et de la trésorerie, aux équipes de gestion de bilan et de gestion actif-passif, et aux responsables et gestionnaires du risque de marché. BIZENIUS anime en anglais et en français, avec des éditions intra-entreprise adaptées sur demande ; les sessions suivent un calendrier glissant et les tarifs sont communiqués sur demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Pratique de l’ALCO et politique de trésorerie
- Conception et refonte du prix de cession interne
- Mesure de l’IRRBB : sensibilité de la VE et de la MNI
- Risque de liquidité : LCR, NSFR et financement de contingence
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Assurance · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
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La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
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