Masterclass — Mise en œuvre des prix de cession interne (FTP)
Des prix de cession interne (FTP) qui pilotent réellement le bilan — conception, gouvernance et mise en œuvre pour les équipes trésorerie et finance qui détiennent le mécanisme.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les régulateurs ne dictent pas à une banque le mécanisme de TCI/FTP à exploiter — ils exigent qu’il soit efficace, de sorte que la tarification des actifs reflète fidèlement les coûts de financement. C’est à cette aune que la plupart des mécanismes échouent en silence, car le TCI/FTP ne fonctionne que comme un partenariat entre la trésorerie, la fonction finance au sens large et les équipes commerciales. Cette masterclass intensive prépare les participants à mettre en œuvre et à gouverner correctement une stratégie de TCI/FTP : cession interne des fonds, de la liquidité et du capital, traitement des entités juridiques et implications métier du mécanisme. Des études de cas pratiques montrent comment le TCI/FTP a évolué, ce que le secteur bancaire considère aujourd’hui comme les meilleures pratiques de conception et d’exploitation, et comment la cohorte peut surmonter les difficultés de son propre dispositif.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables de l’ALM, de la trésorerie et de la gestion de bilan
- Équipes prix de cession interne, risque de financement et risque de taux
- Professionnels de la gestion du capital, de la modélisation du capital et de la politique prudentielle
- Analystes quantitatifs et équipes d’analyse, de contrôle et d’intégration des risques
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le TCI/FTP au sein de la banque
- Les rôles clés du TCI/FTP dans le dispositif ALM de la banque
- Les exigences réglementaires sur l’efficacité du TCI/FTP
- Les quatre fonctions du TCI/FTP et ses implications métier
II.Le mécanisme
- Types de TCI/FTP et méthodes de calcul
- De la tarification Zero Term Premium à Matched Term Premium
- Meilleures pratiques de construction des courbes et de modélisation du TCI/FTP
- Le traitement des entités juridiques
III.Le risque au prisme du TCI/FTP
- Les outils de gestion du risque de liquidité au sein du cadre TCI/FTP
- Asymétries de bilan : risques IRRBB, de change et de liquidité
- Ajustements de base pour la gestion interne du risque de taux
- Modèles comportementaux et actifs et passifs sans échéance
IV.Capital et réglementation
- Cession interne du capital et ajustements opérationnels
- Ajuster les modèles TCI/FTP à l’impact du LCR et du ratio de levier
- Faire évoluer les modèles TCI/FTP pour intégrer le coût du capital comme celui du financement de la liquidité
Questions fréquentes
Pourquoi les banques ont-elles besoin d’un dispositif de prix de cession interne ?
Les régulateurs ne prescrivent pas de mécanisme TCI/FTP particulier — ils exigent qu’il soit efficace, de sorte que la tarification des actifs reflète fidèlement les coûts de financement. C’est à cette aune que la plupart des mécanismes échouent en silence, car le TCI/FTP ne fonctionne que comme un partenariat entre trésorerie, fonction finance et équipes commerciales. La masterclass prépare les participants à mettre en œuvre et gouverner correctement une telle stratégie.
Quel terrain technique la masterclass couvre-t-elle ?
L’évolution de la tarification Zero Term Premium vers Matched Term Premium, les meilleures pratiques de construction des courbes, les modèles comportementaux pour les actifs et passifs sans échéance, la gestion de l’IRRBB, du change et des asymétries de liquidité au travers du cadre, et l’intégration de l’impact réglementaire — le ratio de couverture de liquidité de Bâle, le ratio de levier et la cession interne du capital.
Qui devrait participer, et comment les sessions sont-elles organisées ?
La masterclass s’adresse aux responsables de l’ALM, de la trésorerie et de la gestion de bilan, aux équipes TCI/FTP, risque de financement et risque de taux, aux professionnels de la gestion du capital et de la politique prudentielle, et aux analystes quantitatifs. La formation est dispensée en anglais et en français selon un calendrier glissant, dates sur demande ; tarifs et devis sont communiqués sur demande, et une édition intra-entreprise adaptée à votre banque est disponible.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Pratique de l’ALCO et politique de trésorerie
- Conception et refonte du prix de cession interne
- Mesure de l’IRRBB : sensibilité de la VE et de la MNI
- Risque de liquidité : LCR, NSFR et financement de contingence
- Modélisation comportementale des dépôts et des crédits immobiliers
- Prévision de bilan pour comités exécutifs
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Banques centrales & supervision · Assurance
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Ateliers de modélisation et simulations de bilan
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
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