Gestion du risque de liquidité & ILAAP
Une banque ne fait pas défaut le jour où elle manque de capital ; elle fait défaut l’heure où elle manque de la volonté du marché de croire en elle. Ce programme forme les dirigeants qui gardent cette confiance financée.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Mars 2023 a tranché un vieux débat : la liquidité tue plus vite que le crédit, et les dépôts ne se comportent en rien comme les hypothèses de l’ILAAP de l’an dernier. Les superviseurs du Golfe et d’Afrique lisent désormais les documents de liquidité comme ils lisent ceux de capital — ligne à ligne, à l’épreuve des faits. Pendant trois journées intensives, les responsables de la trésorerie et des risques reconstruisent le dispositif de liquidité à partir des comportements : une modélisation des dépôts calibrée sur votre propre livre, un ILAAP rédigé comme preuve de maîtrise plutôt que comme dossier annuel, et un plan de financement d’urgence assez précis pour être exécuté à trois heures du matin.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Trésoriers groupe, responsables ALM et leurs collaborateurs directs
- Directeurs des risques et responsables du risque de liquidité
- Membres de l’ALCO et dirigeants financiers propriétaires du plan de financement
- Superviseurs de banque centrale et responsables du reporting réglementaire
Au programme
Construit autour des questions que posent les superviseurs
I.Que fait réellement votre financement en situation de stress ?
- Modélisation comportementale : segmentation des dépôts, stabilité et horizons de survie
- Ce que 2023 a réécrit : la dynamique des retraits massifs sur un marché de banque mobile
- Liquidité intrajournalière et collatéral — les contraintes qui mordent en premier
- Séance de travail : soumettre votre propre profil de financement aux tests de résistance
II.L’ILAAP est-il un document ou un contrôle ?
- Du dossier annuel à l’outil de pilotage : appétence au risque, limites et gouvernance
- LCR et NSFR au-delà du ratio : piloter avec la contrainte dominante
- Une conception de scénarios que votre superviseur reconnaîtra — idiosyncratiques, de marché, combinés
- Atelier : réécrire un chapitre d’ILAAP comme preuve de maîtrise
III.Qui agit, et à quelle vitesse, quand le téléphone sonne ?
- Le plan de financement d’urgence : contreparties, montants, seuils de déclenchement, séquence
- Facilités de banque centrale et mobilisation du collatéral entre juridictions
- Reporting au conseil : le dossier d’une page et les droits d’escalade qui le sous-tendent
- Exercice de synthèse : une simulation de stress de financement en direct — les participants tiennent le desk, les intervenants jouent le marché
Questions fréquentes
À qui le programme Gestion du risque de liquidité & ILAAP est-il destiné ?
Il est conçu pour les trésoriers groupe, les responsables ALM et leurs collaborateurs directs ; les directeurs des risques et responsables du risque de liquidité ; les membres de l’ALCO et les dirigeants financiers propriétaires du plan de financement ; ainsi que les superviseurs de banque centrale. Le niveau est senior : trois jours pour reconstruire le dispositif de liquidité, pas une introduction aux ratios.
Quelle est la part de pratique dans le programme ?
Délibérément importante. Les participants soumettent leur propre profil de financement aux tests de résistance, calibrent la modélisation comportementale des dépôts sur leur livre, réécrivent un chapitre d’ILAAP comme preuve de maîtrise et construisent un plan de financement d’urgence avec contreparties, montants et seuils nommés. En synthèse : une simulation de stress de financement en direct — les participants tiennent le desk, les intervenants jouent le marché.
Quelles attentes prudentielles le travail sur l’ILAAP reflète-t-il ?
Les sessions ILAAP sont structurées autour des questions que les examinateurs de la SAMA, de la CBUAE et de la BCEAO posent réellement au desk, et l’approche se transpose à tout régime aligné sur Bâle : des scénarios que les superviseurs reconnaissent, un LCR et un NSFR pilotés comme contraintes dominantes, et un dossier de conseil d’une page adossé à de véritables droits d’escalade.
Une édition intra est-elle disponible, et dans quelles langues ?
Oui. Comme chaque programme BIZENIUS, cette masterclass peut être organisée en intra et adaptée à l’établissement — votre livre de dépôts, votre structure de financement et votre régulateur national. Elle est dispensée en anglais et en français. Les frais sont communiqués sur demande et le programme suit un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
- Méthodologies de stress test et planification du capital
- Ratios de liquidité et de levier sous Bâle III/IV
- Pratique de l’ALCO et politique de trésorerie
- Conception et refonte du prix de cession interne
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Assurance · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Ateliers de modélisation et simulations de bilan
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Corriger · Conseil
Conseil liquidité & ILAAP
Des praticiens seniors ancrent le dispositif dans votre gouvernance.
Automatiser · Smart IT
Moteur de stress tests & scénarios
Rendre le calcul des scénarios et leur suivi systématiques.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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